風險敞口是什麼

風險敞口是指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸餘額，指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。例如你的收入是日元，但你有一筆美元的借款要還，且沒有做任何對衝的交易，因此就有了一個日元兑美元的匯率風險敞口。或者你買了一個公司的債券，由於公司債有信用風險，而且你沒有做任何對衝的交易，因此有一個信用風險敞口。

1、風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務餘額。

2、客户風險權重一般是由外部評級機構根據客户的資料信息加以評定的，分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

3、在標準法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客户風險權重。

4、風險度量：使用迴歸分析來評估風險敞口。

5、迴歸法是在分析風險和構築套期保值方案時最為流行的一種工具。

6、它可以檢驗未經套期保值的企業現金流量歷史數據與風險要素之間的關係。

7、具體來説，是根據企業的歷史收益或現金流量與風險要素之間的數量關係迴歸來估計要素p係數。

8、在迴歸模型中要素盧係數就是曲線的斜率。

9、根據模擬法度量風險敞口。

10、模擬法是一種具有前瞻性的風險評估方法。

11、迴歸法運用的是歷史數據，是一種事後檢驗的評估方法。

12、對於當今變化發展相當迅速的產業來説，模擬法無疑勝於迴歸法。