股票a和股票b的協方差怎麼算？

股票a和股票b的協方差計算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常數），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。

協方差在概率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。若兩個隨機變量X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在着一定的關係。