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50期權保證金的計算方法是什麼呢?

50期權保證金的計算方法是什麼呢?

上證50ETF期權保證金分為開倉保證金和維持保證金,以下是最低標準。

開倉保證金:1、認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%*合約標的前收盤價)]*合約單位;2、認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%*合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%*行權價格),行權價格]*合約單位。

維持保證金的最低標準:1、認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%*合約標的收盤價-認購期權虛值,7%*合約標的收盤價)]*合約單位;2、認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價+Max(12%*合標的收盤價-認沽期權虛值,7%*行權價格),行權價格]*合約單位。

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